Models, methods and information technologies of creation optimal portfolio independent investment projects

N. M. Ershova, D. A. Chirin

Abstract


On the basis of the stochastic programming the method of portfolio of investment projects construction is developed in the conditions of risk, which allows to choose projects, providing a maximum of net profit at the
set level of risk or a minimum of risk at the set level of net profit.

A method is realized in the module of «Investment» of the system of support of making decision.


Keywords


project portfolio; investment; mathematical models; methods optimization criteria; the formation of the portfolio; the income risk

References


Большаков В. И. Управление организациями с помощью проектов / В. И. Большаков, А. И. Белоконь, Д. Л. Левчинский. – Д. : ПГАСА, 2006. – 123 с.

Лашук А. М. Моделі і методи управління бюджетом проектів і портфелів проектів в проектно-орієнтованих організаціях : автореф. дис... на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.13.22 «Управління проектами та програмами» / А. М. Лашук. – К., 2007. − 17 с.

Матвеев А. А. Модели и методы управления портфелями проектов / А. А. Матвеев, Д. А. Новиков, А. В. Цветков. – М. : ПМСОФТ, 2005. – 206 с.

Минько А. А. Принятие решений с помощью Excel. Просто как дважды два / А. А. Минько. – М. : Эксмо, 2007. – 240 с.

http://www.math.mrsu.ru/text/courses/invest/index.html


GOST Style Citations




Refbacks

  • There are currently no refbacks.